单选题
(1题)
某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了( )策略。
A 风险规避
B 风险转移
C 风险分散
D 风险对冲
正确答案：B
担保是风险转移的一种。
(2题)
下列关于信贷资产证券化的表述,最不恰当的是().
A 将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券
B 银行实际上将资产所有权售予证券投资者
C 为信贷市场和资本市场搭建了桥梁
D 银行作为“潜在担保人”，当资金池的部分现金流中断时由银行承担损失
正确答案：B
资产证券化是将资产所有权售予特殊目的机构，而不是证券的投资者。
(3题)
甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于对乙企业的贷款利率。这种风险管理的策略是( )。
A 风险补偿
B 风险规避
C 风险分散
D 风险对冲
正确答案：A
提高利率是风险补偿的一种方式。
(4题)
商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是( )。
A 2年
B 3年
C 2.5年
D 5年
正确答案：C
商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年。
(5题)
在流动性风险评估中，在正常市场条件下，下列哪种情况仅应用现金流分析的结果准确度一般来说相对最高( )。
A 某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天
B 某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天
C 某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预期期限60天
D 某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天
正确答案：D
如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长(如180天、360天)，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。
(6题)
《商业银行资本管理办法(试行)》要求在资本规划中，商业银行应优先考虑补充( )。
A 核心一级资本
B 储备资本
C 二级资本
D 其他一级资本
正确答案：A
商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。
(7题)
过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是( )。
A 该企业集团投资房地产已经造成损失
B 投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
C 该企业集团的短期偿债能力较弱
D 多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
正确答案：C
一般而言，经营现金流显著减少和融资现金流急剧放大的情况意味着短期偿债能力出现问题。
(8题)
商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口的短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是( )。
A 150
B 440
C 140
D 450
正确答案：B
累计总敞口的值最大，为440。
(9题)
下列关于风险管理信息系统表述最不恰当的是( )。
A 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
B 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求
C 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致
D 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
正确答案：C
不同业务部门采用的风险数据应当一致。
(10题)
在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A 资产收益率
B 盈利能力
C 资本充足率
D 资本收益率
正确答案：C
在我国银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
(11题)
假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为( )。
A 小于473万美元
B 等于631万美元
C 大于631万美元
D 小于631万美元
正确答案：D
VaR总值小于所有市场风险VaR值总和。
(12题)
通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )之间。
A 1.615~1.665美元
B 1.565~1.750美元
C 1.590~1.690美元
D 1.540~1.740美元
正确答案：C
标准差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性处于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。
(13题)
商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。
A -0.05~0.25%
B -0.2%~0.4%
C -0.05%~0.1%
D 0.1%~0.25%
正确答案：B
P(μ-2σ
(14题)
一般意义上，商业银行可能通过信贷资产证券化将( )的信贷资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。
A 既缺乏流动性也缺乏稳定现金流
B 具有流动性但无现金流
C 具有流动性但缺乏稳定现金流
D 缺乏流动性但具有预期稳定现金流
正确答案：D
一般资产证券化的基础资产具有稳定的现金流，但缺乏流动性。
(15题)
某商业银行2010年度营业总收入为8亿元，2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元;2012年度营业总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为( )。
A 1.325亿元
B 1.5亿元
C 1.25亿元
D 1亿元
正确答案：C
商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25
(16题)
银行监管的首要环节是( )。
A 非现场监管
B 现场检查
C 信息披露
D 市场准入
正确答案：D
银行监管的首要环节即市场准入。
(17题)
做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是( )。
A 结算风险
B 利率风险
C 汇率风险
D 商品价格风险
正确答案：D
远期外汇交易是由双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险，锁定外汇成本的方法。
(18题)
下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是( )。
A 风险管理主要是控制风险
B 风险管理应当以客户为中心
C 风险管理主要是事后管理
D 风险管理应当实现风险与收益的平衡
正确答案：D
风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。因此，遵循该理念的商业银行应当致力于提高自身风险管理能力，在明确的风险偏好前提下，保持风险与收益的平衡。
(19题)
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。
A 久期缺口与利率风险没有必然联系
B 久期缺口与资产负债比率没有必然联系
C 久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
D 久期缺口的绝对值越小，利率风险越高
正确答案：C
久期缺口为零时，利率变动对商业银行 流动性没有影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。 资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。
(20题)
下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是( )。
A 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B 对风险造成的损失进行最大程度的控制
C 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
D 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
正确答案：B
B项属于事后管理。
(21题)
假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来市场上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以( )。
A 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
B 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
C 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
D 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
正确答案：C
C项即A和B之间的掉期支付方式。
(22题)
在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对( )因素的敏感性度。
A 商品价格
B 股票价格
C 汇率
D 利率
正确答案：D
久期衡量的即资产价格对利率的敏感度。
(23题)
目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。
A 经济资本
B 监管资本
C 会计资本
D 账面资本
正确答案：B
资本充足率即以监管资本为计算基础。
(24题)
商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平( )，则相应配置的经济资本规模( )，抵御风险的能力( )。
A 越低，越小，越高
B 越高，越大，越低
C 不变，减小，变高
D 越高，越大，越高
正确答案：D
通常，置信水平越高，则相应配置的经济资本规模越大，抵御风险的能力越高。
(25题)
根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少( )年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用( )年期的内部损失数据。
A 5、3
B 6、5
C 6、4
D 4、3
正确答案：A
根据银监会要求，商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。
(26题)
《商业银行资本管理办法(试行)》对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具给予( )的过渡期。
A 3年
B 5年
C 10年
D 7年
正确答案：C
《管理办法》指出，允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本，并对国内银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期。
(27题)
金属铜的即期价格为10000元/吨，一年期的远期价格为11000元/吨。假定其他因素不变，如果金属铜的仓储价格大幅提高，则金属铜的远期价格将会( )。
A 保持不变
B 低于11000元/吨
C 不能确定
D 高于11000元/吨
正确答案：D
仓储价格上升会提高远期价格。
(28题)
下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( )。
A 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信
B 单笔不超过100万授信的个人信用卡
C 某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款
D 以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款
正确答案：B
合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。
(29题)
当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是( )。
A 以短期负债为长期资产融资
B 保持资产负债结构不变
C 以长期负债为长期资产融资
D 以长期负债为短期资产融资
正确答案：D
当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加。
(30题)
假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款，在已经还款40万后，又以本房产再评估后的净值为抵押，追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%，追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是( )。
A 55万
B 50万
C 75万
D 65万
正确答案：A
2050%+30150%=55
